Если у вас есть торговый план, в котором используется правильное соотношение риска и вознаграждения, следующая задача - придерживаться этого плана. Рассмотрим ставку на подбрасывание монеты. Тенденция заключается в том, чтобы удерживать убытки и рано фиксировать прибыль. Это не самая лучшая стратегия для правильного управления рисками.

Установив стопы и лимиты, не трогайте их!

Из тех трейдеров, которые торговали с соотношением риска и вознаграждения 1:1 или выше, 53% получили прибыль; из тех, кто не торговал, прибыль получили 17%. Трейдеры, которые придерживались этого правила, в три раза чаще получали прибыль— разница существенная.

Откройте практически любую книгу по трейдингу, и совет будет один и тот же: сокращайте свои потери раньше и позволяйте прибыли расти. Когда сделка идет против вас, закрывайте ее— лучше понести небольшие потери раньше, чем большие позже.

Когда вы заключаете сделку, используйте стоп-лосс ордер. Стремитесь к соотношению не менее 1:1 независимо от стратегии. Фактическое расстояние, на котором вы размещаете стопы и лимиты, зависит от рыночных условий, таких как волатильность, валютная пара и места, где вы видите поддержку и сопротивление.

Как правило, стопы и лимиты размещаются на расстоянии, равном 1:1.

Удобно рассчитать размер сделки со стопами и лимитами с помощью индикатора управления рисками от BlueSuisse Apps.

Многие трейдеры приходят на валютный рынок из-за широкой доступности кредитного плеча - возможности контролировать торговую позицию, превышающую имеющийся у вас капитал. Однако, хотя использование высокого кредитного плеча потенциально может увеличить ваши прибыли, оно может так же быстро, и, возможно, что более важно, увеличить ваши потери.

График 4: Процент прибыльных трейдеров по среднему эффективному кредитному плечу.

Прибыльность существенно снижается по мере увеличения эффективного кредитного плеча: 40% трейдеров, использующих среднее эффективное кредитное плечо 5:1 или ниже, получили прибыль, в то время как только 17%, использующих 25:1 или выше, закрылись с прибылью.

Мычал и Дэвид открыли по 10-килограммовому счету и решили торговать EUR/USD (MMR $26 за 1К). Оба используют соотношение риска и вознаграждения 1:2 со стопом на уровне 100 и лимитом на уровне 200. Однако они используют два разных коэффициента кредитного плеча.

НО EUR/USD ТОРГУЕТСЯ ВНИЗ, ПАДАЯ НА 60 ПИПСОВ. В КОНЦЕ ТОРГОВОГО ДНЯ:

КАКОЙ ТРЕЙДЕР С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ИНИЦИАЛЬНОГО ПЛАНА?

Когда торговля пошла против Мишеля, ему не хватило места для просадки, и полезная маржа быстро испарилась, приблизив его к маржин-колу. У Дэвида есть соответствующий рычаг (а также стопы и лимиты), чтобы позволить торговому пространству вернуться в пользу.

В конечном счете, одно и то же движение рынка обошлось Тому в три раза дороже, чем Джерри.

Чем выше кредитное плечо, тем больше риск по каждой сделке, что, вероятно, усиливает иррациональное принятие решений.

Чтобы рассчитать леверидж, разделите размер вашей сделки на ваш собственный капитал счета.

Знание связи между кредитным плечом и собственным капиталом очень важно. Теперь вам нужно решить, какой суммой вы готовы рискнуть, и соответственно установить размер своего торгового капитала. Чтобы найти эффективное кредитное плечо, рассмотрим два исходных параметра: размер сделки и собственный капитал.

Допустим, вы открываете счет с капиталом в 10 000 долларов. Кредитное плечо 10:1 означает открытие позиций на сумму не более $100 000 за один раз.

С учетом того, что вы открываете счет с капиталом $10 000, эффективное кредитное плечо можно определить, исходя из размера сделки.

Учитывая взаимосвязь между прибыльностью и кредитным плечом, можно увидеть четкую связь между средним используемым капиталом и эффективностью трейдера. На самом низком уровне прибыль получали всего 21% трейдеров с капиталом в $1 000.

Те, у кого капитал был больше $1 000, получали прибыль.

Прибыль более чем в два раза чаще получали те, у кого собственный капитал составлял более 10 000 долларов. Трейдеры с капиталом менее $1 000 использовали кредитное плечо в среднем 28:1, а трейдеры с капиталом более $10 000 - в среднем 5:1.

В любой момент времени рискуйте только 10% или менее от баланса вашего счета. Сложите денежную стоимость всего вашего воздействия на рынок (все ваши сделки), и никогда не позволяйте этой сумме превышать в 10 раз ваш капитал.

Чтобы рассчитать кредитное плечо для одной сделки, разделите размер сделки на размер собственного капитала счета.

Наши данные о результатах работы трейдеров показывают, что трейдеры в среднем имеют более низкий процент выигрыша в нестабильные часы работы рынка и при торговле на быстро меняющихся рынках. И наоборот, когда среднее движение пунктов меньше, трейдеры работают лучше, получая более высокий процент выигрышей.

Очень быстро можно увидеть, что стоимость пункта GBP/USD значительно варьируется в зависимости от времени суток. В среднем фунт был в пять раз более волатильным в период с 4:00 до 5:00 утра, чем в период с 11:00 вечера до 12:00 утра.

Сейчас можно быстро увидеть, что фунт/доллар значительно меняется в зависимости от времени суток.

Трейдеры обычно получают больше прибыли, когда рынки менее активны.

Как вы можете попытаться воспользоваться этими закономерностями? Одним из способов может быть имитация чувствительной к времени работы GBP/USD и торговля, как простой трейдер, торгующий в диапазоне.

Давайте проведем бэктест. Используя стратегию RSI, мы покупаем и продаем, когда GBP/USD пересекает линии RSI. Сырой капитал" не фильтруется по времени суток. Отфильтрованный капитал" фильтруется на нерабочее время, между 2:00 вечера и 6:00 утра по нью-йоркскому времени.

Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, но если бы средний трейдер придерживался диапазонной торговли только в нерабочее время, он был бы гораздо успешнее в течение выбранного периода.

Конечно, не все валюты одинаковы. Японская иена имеет тенденцию к большей волатильности, чем ее европейские коллеги, в течение азиатской торговой сессии, поскольку это японский рабочий день.

Применяя одну и ту же гипотетическую стратегию с временным фильтром и без него, можно увидеть, что USD/JPY играет не так хорошо, как GBP/USD.ll

Исторически временные фильтры для нерабочих часов, как нам кажется, хорошо работают для европейских валютных пар, таких как GBP/USD и EUR/USD.

Торговля европейскими валютами в нерабочее время с использованием стратегии диапазонной торговли.

Мы считаем, что трейдеры обычно более успешны в торговле европейскими валютными парами между 2:00 вечера и 6:00 утра по нью-йоркскому времени. Валюты Азиатско-Тихоокеанского региона трудно торговать в диапазоне в любое время суток, поскольку они, как правило, остаются достаточно активными в западные нерабочие часы.