Keď už máte obchodný plán, ktorý využíva správny pomer rizika a výnosu, ďalšou výzvou je dodržiavať tento plán. Zoberme si stávku na hod mincou. Tendenciou je držať sa strát a vyberať zisky predčasne. To nie je najlepšia stratégia pre správne riadenie rizika.

Naopak obchodníci by mali z obchodovania odstrániť emócie. Dobrým spôsobom, ako to urobiť, je od začiatku nastaviť obchodovanie pomocou stop a limitných príkazov. To vám umožní od začiatku používať správny pomer rizika a výnosu (1:1 alebo vyšší) a držať sa ho.

Ak raz nastavíte stop a limity, nedotýkajte sa ich!

Z obchodníkov, ktorí obchodovali s pomerom rizika a výnosu 1:1 alebo vyšším, dosiahlo zisk 53 %; z tých, ktorí neobchodovali, dosiahlo zisk 17 %. Obchodníci, ktorí sa držali tohto pravidla, mali trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že dosiahnu zisk—čo je podstatný rozdiel.

Otvorte si takmer akúkoľvek knihu o obchodovaní a rada je rovnaká: Včas znížiť straty a nechať zisk plynúť. Keď sa váš obchod vyvíja proti vám, ukončite ho—lepšie je prijať malú stratu na začiatku, ako veľkú stratu neskôr.

Pri uzatváraní obchodu použite príkaz stop-loss. Bez ohľadu na stratégiu sa snažte dosiahnuť hodnotu aspoň 1:1. Skutočná vzdialenosť, do ktorej umiestnite stop a limity, závisí od trhových podmienok, ako je volatilita, menový pár a miesto, kde vidíte support a rezistenciu.

Pomocou indikátora riadenia rizík od BlueSuisse Apps si ľahko vypočítate veľkosť obchodu so stopmi a limitmi.

Mnohí obchodníci prichádzajú na menový trh kvôli širokej dostupnosti pákového efektu - možnosti kontrolovať obchodnú pozíciu väčšiu, ako je váš dostupný kapitál. Avšak hoci má používanie vysokej páky potenciál zvýšiť vaše zisky, môže rovnako rýchlo, a možno ešte viac, zväčšiť vaše straty.

Kart 4: Percento ziskových obchodníkov podľa priemernej efektívnej finančnej páky.

Ziskovosť výrazne klesá s rastúcou efektívnou pákou: 40 % obchodníkov používajúcich priemernú efektívnu páku 5:1 alebo nižšiu dosiahlo zisk, zatiaľ čo len 17 % obchodníkov používajúcich 25 :1 alebo vyššiu páku uzavrelo obchodovanie so ziskom.

Mıcheal a David si otvoria každý účet s hodnotou 10 tisíc dolárov a chcú obchodovať s eurom EUR/USD (MMR 26 dolárov za 1 tisíc dolárov). Obaja používajú pomer rizika a výnosu 1:2 so stopom na úrovni 100 a limitom na úrovni 200. Používajú však dva rôzne pákové pomery.

Ale EUR/USD TRADUJE DOLEVA, Klesá o 60 bodov. NA KONCI OBCHODNÉHO DŇA:

Ktorý obchodník má väčšiu pravdepodobnosť, že sa odchýli od pôvodného plánu?

Keď obchodovanie išlo proti Mıchealovi, obchod nemal priestor na čerpanie a použiteľná marža sa rýchlo vyparila, čo ho posunulo blízko k výzve na dodatočné vyrovnanie. David má vhodnú páku (a stopky a limity), aby umožnil obchodu priestor na návrat do priaznivej situácie.

V konečnom dôsledku ten istý pohyb na trhu stál Toma trojnásobok toho, čo stál Jerryho.

Čím vyššia je páka, tým väčšie je riziko každého obchodu, čo pravdepodobne umocňuje iracionálne rozhodovanie.

PRE VÝPOČET PÔŽIČKY VYDELTE VÁŠ OBCHODNÝ OBSAH KAPITÁLOM NA ÚČTE.

Znalosť prepojenia medzi pákovým efektom a vlastným kapitálom je dôležitá. Teraz sa musíte rozhodnúť, koľko ste ochotní riskovať, a podľa toho nastaviť svoj obchodný kapitál. Ak chcete nájsť efektívnu finančnú páku, zvážte dva vstupy: veľkosť obchodu a vlastný kapitál.

Povedzme, že si otvoríte účet s vlastným kapitálom vo výške 10 000 USD. Pákový efekt 10:1 by znamenal, že naraz neotvoríte pozície väčšie ako 100 000 USD.

Vzhľadom na vzťah medzi ziskovosťou a pákovým efektom môžete vidieť jasnú súvislosť medzi priemerným použitým vlastným kapitálom a výkonnosťou obchodníka. Na spodnej hranici dosiahlo zisk len 21 % obchodníkov s vlastným kapitálom 1 000 USD.

Tí, ktorí mali vlastný kapitál vyšší ako 10 000 USD, mali viac ako dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu zisk. Obchodníci s vlastným kapitálom nižším ako 1 000 USD používali pákový efekt v priemere 28:1, zatiaľ čo obchodníci s viac ako 10 000 USD používali pákový efekt v priemere 5:1.

Vždy riskujte len 10 % alebo menej zo zostatku na účte. Pripočítajte peňažnú hodnotu celej vašej expozície na trhu (všetky vaše obchody) a nikdy nedovoľte, aby táto suma presiahla 10-násobok vášho vlastného kapitálu.

Na výpočet pákového efektu jedného obchodu vydeľte veľkosť svojho obchodu vlastným imaním účtu.

Naše údaje o výkonnosti obchodníkov ukazujú, že obchodníci majú v priemere nižšie percento výhier počas volatilných trhových hodín a pri obchodovaní na rýchlejšie sa pohybujúcich trhoch. Naopak, keď sú priemerné pohyby pipov menšie, obchodníci sú na tom lepšie a dosahujú vyššie percento výhier.

Veľmi rýchlo si môžete všimnúť, že hodnota pipov na GBP/USD sa výrazne líši podľa dennej doby. V priemere bola libra v čase od 4:00 do 5:00 päťkrát volatilnejšia ako v čase od 23:00 do 24:00.

Obchodníci sú vo všeobecnosti ziskovejší, keď sú trhy menej aktívne.

Ako môžete skúsiť využiť tieto zákonitosti? Jedným zo spôsobov môže byť zrkadlenie simulovanej časovo citlivej výkonnosti GBP/USD a obchodovanie ako priamy obchodník s rozsahom.

Poďme si to spätne otestovať. Pomocou stratégie RSI nakupujeme a predávame, keď GBP/USD prekročí línie RSI. Hodnota 'Raw Equity' nie je filtrovaná podľa denného času. Hodnota 'Filtered Equity' je filtrovaná na hodiny mimo obchodovania, medzi 14:00 a 18:00 newyorského času.

Predchádzajúca výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov, ale tým, že by sa priemerný obchodník držal obchodovania v rozpätí len mimo hodín, bol by v priebehu vzorkovaného obdobia oveľa úspešnejší.

Samozrejme, nie všetky meny sú rovnaké. Japonský jen zvykne počas ázijskej obchodnej seansy vykazovať väčšiu volatilitu ako jeho európske náprotivky, pretože ide o japonský pracovný deň.

Pri použití rovnakej hypotetickej stratégie s časovým filtrom a bez neho môžete vidieť, že USD/JPY nehrá tak dobre ako GBP/USD.ll

Historicky sa nám zdá, že časové filtre pre mimopracovné hodiny dobre fungovali pri európskych menových pároch, ako sú GBP/USD a EUR/USD.

Obchodujte s európskymi menami počas mimopracovných hodín pomocou stratégie obchodovania v rozmedzí.

Podľa nášho názoru sú obchodníci vo všeobecnosti úspešnejší pri obchodovaní s európskymi menovými pármi v rozmedzí od 14:00 do 6:00 newyorského času. Zdá sa, že ázijsko-pacifické meny je ťažké obchodovať v rozsahu kedykoľvek počas dňa, pretože majú tendenciu zostať pomerne aktívne počas západných hodín mimo obchodovania.