Исторически е трудно да се спазва тази проста поговорка. Вземете EUR/USD. Нашите данни показват, че сделките с EUR/USD са приключвали на печалба в 61% от случаите. Но средната губеща сделка е била на стойност 83 пипса, докато средната печеливша е била само 48 пипса. Трейдърите са загубили 70% повече от губещите си сделки, отколкото са спечелили от печелившите сделки. Не забравяйте, че миналите резултати не са показател за бъдещите резултати. Защо е този дисбаланс? Човешкото поведение по отношение на печеленето и губенето може да обясни това.

Представете си залог. Имате два избора. Избор А - хвърляме монета. Орел - печелите 1000 долара, а опашка - не печелите нищо. Избор Б, хвърляме монета, но с глава или опашка печелите 450 USD. Кое бихте избрали? При много хвърляния, да речем 100, изборът А има смисъл. Ако половината от случаите ви се падне глава, ще спечелите 50 000 долара. Колкото повече глави се паднат, толкова повече печелите. При избор на вариант Б можете да спечелите най-много 45 000 USD. Човешката психология предполага, че повечето хора избират В, защото гаранцията е напълно приемлива. Нека обърнем залога и го пуснем като загуба. При избор А, при глас дължите 1000 USD, а при опашка - 0 USD. При избор Б, независимо от глас или опашка, дължите 450 USD. Отново психологията показва, че мнозинството от хората винаги избират А. Хората избягват риска, когато става въпрос за потенциална печалба, но приемат риска, за да избегнат гарантирана загуба. Ние приемаме повече болка от загубата, отколкото удоволствие от печалбата.

Как печелим повече при печеливши сделки, отколкото губим при губещи сделки?

Когато търгувате, следвайте едно просто правило: Търсете по-голяма печалба от загубата, която рискувате.

Това се нарича съотношение риск-печалба. Ако рискувате да загубите същия брой пипсове, които се надявате да спечелите, тогава съотношението риск-печалба е 1:1, което означава, че сте поставили стопа и лимита си на еднакво разстояние от цената за покупка или продажба. Ако поемате риск от 40 пипса (стоп) и целите печалба от 80 пипса (лимит), съотношението риск-печалба е 1:2.

Колкото по-високо съотношение риск-печалба изберете, толкова по-рядко трябва да предвиждате правилно посоката на пазара, за да печелите пари. Въпреки това трябва да използвате поне съотношение риск-печалба 1:1: Ако сте прави само в половината от случаите, ще излезете на печалба.

Следващото предизвикателство е да се придържате към плана за търговия, който използва правилно съотношение риск-печалба. Обърнете внимание на залога за хвърляне на монета. Тенденцията е да се задържат загубите и да се прибират печалбите рано. Това не е най-добрата стратегия за правилно управление на риска.

Наместо това трейдърите трябва да отстранят емоциите от търговията. Добър начин да направите това е да настроите търговията си със стоп и лимитирани поръчки от самото начало. Това ви позволява да използвате правилното съотношение риск-печалба (1:1 или по-високо) от самото начало и да се придържате към него.

След като зададете стопове и лимити, не ги докосвайте!

От трейдърите, които търгуваха с 1:1 или по-висок риск-възвръщаемост, 53% реализираха печалба; от тези, които не търгуваха, 17% реализираха печалба. Трейдърите, които се придържаха към това правило, бяха три пъти по-склонни да реализират печалба—а това е съществена разлика.

Отворете почти всяка книга за търговия и съветите са едни и същи: Намалете загубите си рано и оставете печалбата си да тече. Когато сделката ви се обърне срещу вас, затворете я—по-добре да понесете малка загуба рано, отколкото голяма загуба по-късно.

Когато сключвате сделка, използвайте нареждане за стоп и загуба. Стремете се към съотношение поне 1:1, независимо от стратегията. Действителното разстояние, на което поставяте стоповете и лимитите си, зависи от пазарните условия, като например волатилност, валутна двойка и къде виждате подкрепа и съпротива.

Изчислявайте лесно размера на търговията си със стопове и лимити с помощта на индикатора за управление на риска от BlueSuisse Apps.

Много търговци идват на валутния пазар заради широката възможност за ливъридж - възможността да контролирате търговска позиция, по-голяма от наличния ви капитал. Въпреки това, докато използването на висок ливъридж има потенциала да увеличи печалбите Ви, то може също толкова бързо, а може би и по-важно, да увеличи загубите Ви.

Харта 4: Процент на печелившите трейдъри според средния ефективен ливъридж.

Профитността намалява значително с увеличаването на ефективния ливъридж: 40% от трейдърите, използващи среден ефективен ливъридж от 5:1 или по-нисък, са реализирали печалба, докато само 17%, използващи 25:1 или по-висок, са приключили на печалба.

Мишел и Дейвид откриват по 10 хил. сметки и искат да търгуват с EUR/USD (MMR 26 USD на 1 хил.). И двамата използват съотношение риск-печалба 1:2 със стоп на 100 и лимит на 200. Те обаче използват две различни съотношения на ливъридж.

Но EUR/USD ТРЕЙДИРА НАДОЛУ, ПАДАЙКИ С 60 ПИПС. В КРАЯ НА ТЪРГОВНИЯ ДЕН:

Кой търговец е по-склонен да се отклони от първоначалния план?

Когато сделката се обърна срещу Мишел, той нямаше възможност да се изтегли и използваемият маржин бързо се изпари, което го тласна близо до маржин кол. Дейвид разполага с подходящ ливъридж (и стопове и лимити), за да позволи на търговията да се върне обратно в благоприятна позиция.

В крайна сметка същото движение на пазара струва на Том три пъти повече, отколкото на Джери.

Колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-голям е рискът за всяка сделка, което вероятно засилва ирационалното вземане на решения.

За да изчислите размера на ливъриджа, разделете размера на сделката си на собствения капитал на сметката си.

Познаването на връзката между ливъридж и собствен капитал е важно. Сега трябва да решите колко сте готови да рискувате и да определите капитала си за търговия по съответния начин. За да намерите ефективен ливъридж, вземете предвид две входни данни: размер на търговията и собствен капитал.

Да речем, че сте открили сметка със собствен капитал от 10 000 USD. Ливъридж 10:1 би означавал отваряне на позиции, които не са по-големи от 100 000 долара наведнъж.

Освен връзката между рентабилността и ливъриджа, можете да видите ясна връзка между средния използван собствен капитал и резултатите на търговеца. В долния край едва 21% от трейдърите със собствен капитал от 1000 USD са реализирали печалба.

Тези, които разполагат със собствен капитал от над 10 000 долара, са повече от два пъти по-склонни да реализират печалби. Търговците със собствен капитал под 1000 долара използваха средно 28:1 ливъридж, докато търговците с над 10 000 долара използваха средно 5:1.

Рисквайте само 10% или по-малко от баланса на сметката си във всеки един момент. Съберете паричната стойност на цялата си експозиция на пазара (всички ваши сделки) и никога не позволявайте тази сума да надвишава 10 пъти собствения ви капитал.

За да изчислите ливъриджа на една сделка, разделете размера на сделката си на собствения капитал на сметката си.

Данните ни за представянето на трейдърите показват, че те имат средно по-нисък процент на печалба по време на нестабилни пазарни часове и когато търгуват на по-бързо движещи се пазари. Обратно, когато средните движения на пипсовете са по-малки, трейдърите се представят по-добре, което води до по-висок процент на печалба.

Много бързо можете да видите, че стойността на пипса на GBP/USD варира значително в зависимост от времето на деня. Средно между 4:00 и 5:00 часа сутринта паундът е пет пъти по-волатилен, отколкото между 23:00 и 24:00 часа.

Трейдърите обикновено са по-печеливши, когато пазарите са по-малко активни.

Как можете да се опитате да се възползвате от тези закономерности? Един от начините може да бъде да отразите симулираното времево чувствително представяне на GBP/USD и да търгувате като обикновен рейндж трейдър.

Да направим бектест. Като използваме RSI стратегия, купуваме и продаваме, когато GBP/USD пресича RSI линиите. 'Суровият капитал' не е филтриран за времето на деня. 'Филтрираният капитал' е филтриран за извънработно време, между 14:00 и 18:00 ч. нюйоркско време.

Предходните резултати не са показател за бъдещите резултати, но ако се придържаше към рейндж търговия само в извънработно време, средният трейдър би бил много по-успешен през изследвания период.

Със сигурност не всички валути са еднакви. Японската йена е склонна да наблюдава по-голяма волатилност от европейските си колеги през азиатската търговска сесия, тъй като това е японският работен ден.

Прилагайки същата хипотетична стратегия с и без времеви филтър, можете да видите, че USD/JPY не играе толкова добре, колкото GBP/USD.ll

Исторически погледнато, времевите филтри за извънработно време ни се струва, че работят добре за европейските валутни двойки като GBP/USD и EUR/USD.

Търгувайте с европейски валути в извънработно време, като използвате стратегия за търговия в диапазон.

Вярваме, че като цяло трейдърите са по-успешни в рейндж търговията с европейски валутни двойки между 14:00 и 18:00 часа нюйоркско време. Азиатско-тихоокеанските валути изглеждат трудни за рейнджова търговия по всяко време на деня, тъй като са склонни да останат доста активни в западните извънработни часове.